PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^VXN с ^IXIC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^VXN и ^IXIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^VXN с ^IXIC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^IXIC.

Доходность

Сравнение доходности ^VXN и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^VXN:

0.15

^IXIC:

0.55

Коэф-т Сортино

^VXN:

1.30

^IXIC:

0.84

Коэф-т Омега

^VXN:

1.15

^IXIC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^VXN:

0.31

^IXIC:

0.51

Коэф-т Мартина

^VXN:

0.73

^IXIC:

1.64

Индекс Язвы

^VXN:

35.74%

^IXIC:

7.49%

Дневная вол-ть

^VXN:

114.63%

^IXIC:

26.12%

Макс. просадка

^VXN:

-87.50%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^VXN:

-74.70%

^IXIC:

-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, ^VXN показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 3.05% против 14.18% соответственно.

^VXN

С начала года

4.77%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

29.87%

1 год

17.45%

3 года

-14.17%

5 лет

-5.68%

10 лет

3.05%

^IXIC

С начала года

-1.02%

1 месяц

9.56%

6 месяцев

-0.54%

1 год

14.20%

3 года

16.52%

5 лет

15.03%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index

NASDAQ Composite

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^VXN и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^VXN
Ранг риск-скорректированной доходности ^VXN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VXN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VXN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VXN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VXN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VXN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^VXN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^VXN на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^VXN и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^VXN и ^IXIC

Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^IXIC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^VXN и ^IXIC

CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...