Сравнение ^VXN с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^VXN или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^VXN и ^IXIC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^VXN и ^IXIC
Основные характеристики
^VXN:
0.49
^IXIC:
0.39
^VXN:
1.59
^IXIC:
0.70
^VXN:
1.18
^IXIC:
1.10
^VXN:
0.59
^IXIC:
0.40
^VXN:
1.45
^IXIC:
1.32
^VXN:
33.83%
^IXIC:
7.34%
^VXN:
113.12%
^IXIC:
25.61%
^VXN:
-87.21%
^IXIC:
-77.93%
^VXN:
-67.80%
^IXIC:
-11.13%
Доходность по периодам
С начала года, ^VXN показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции ^VXN уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.25% против 13.67% соответственно.
^VXN
30.37%
-34.35%
41.53%
54.58%
-3.24%
5.25%
^IXIC
-7.16%
17.42%
-6.96%
9.97%
14.52%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^VXN и ^IXIC
^VXN
^IXIC
Сравнение ^VXN c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^VXN и ^IXIC
Максимальная просадка ^VXN за все время составила -87.21%, что больше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^VXN и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^VXN и ^IXIC
CBOE NASDAQ 100 Voltility Index (^VXN) имеет более высокую волатильность в 38.15% по сравнению с NASDAQ Composite (^IXIC) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что ^VXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.